La vérité sur la variance

Dans cet article, nous allons tenter de voir où se trouve l'avantage tout en observant les résultats nets en fonction du nombre de paris.

Si seulement c'était si simple. Combien de fois avez-vous entendu un tipster attribuer une mauvaise série de résultats à la "mauvaise variance" ? Inversement, combien de fois entendez-vous quelqu'un minimiser une série de gains en la qualifiant de "bonne variance" ?

Même si vous trouvez un avantage viable sur un marché de paris, les profits ne sont pas nécessairement garantis à court terme. Beaucoup de parieurs pensent pouvoir gérer les mauvaises séries et comprendre la variance, mais comprenons-nous vraiment toute son ampleur ? J'ai mis cela à l'épreuve en analysant mes propres données de paris sur une stratégie particulière sur laquelle j'ai travaillé.

Voici les bases de l'exemple :

Un capital de 5 000 €

Une mise selon la stratégie de Kelly à 20% lorsque possible

Un Turnover de 496 000 €

Une Valeur Attendue (EV) de 14 600 € (le profit que je devrais avoir selon mon avantage)

Un retour sur investissement (ROI) de 2,94% selon la Valeur Attendue

Un profit réel de 22 500 €

Un ROI réel de 4,54%

Cote moyenne des paris : 2,38

Cote moyenne de clôture réelle : 2,34

La première chose que vous remarquerez peut-être est que mon profit réel et mon ROI sont supérieurs à ce que j'avais prévu. En fait, en regardant une vue à long terme de mes profits par rapport à la cote de clôture, j'ai été au-dessus de celle-ci pendant la majeure partie de cette période. Ai-je eu de la chance ? Je dirais que oui, d'après le graphique ci-dessous :

Si la chance a été de mon côté, alors la question est : à quel point mes résultats pourraient-ils être reproduits si quelqu'un utilisait la même stratégie que moi ? Avant de donner la réponse, essayez de répondre aux questions suivantes :

En utilisant les mêmes paramètres et sur le même nombre de paris que mentionné ci-dessus, quelle est la probabilité...

Qu'une autre personne réalise 22 500 € de profit ?

Qu'une autre personne obtienne un résultat inférieur et ne fasse que 15 000 € de profit ?

Qu'une autre personne fasse mieux et réalise 35 000 € de profit ?

De perdre entièrement le capital initial de 5 000 € ?

Cela a été testé sur 10 000 simulations et voici les résultats :

Ces résultats vous surprennent-ils ? Ils m'ont certainement surpris. Il y avait moins de 13% de chances que j'atteigne les résultats que j'ai obtenus. Je savais que j'étais chanceux avant de faire cette simulation, mais je ne réalisais pas À QUEL POINT.

Heureusement, la simulation a montré qu'il était pratiquement impossible que je perde entièrement mon capital en utilisant ma stratégie et mon avantage présumé. Cependant, il y avait tout de même une faible probabilité de subir une perte globale. Sur environ 10 000 paris, c'est ce à quoi on devrait s'attendre, mais de nombreux parieurs n'ont pas la patience, la gestion de bankroll ou la discipline psychologique pour laisser cela se dérouler sur le long terme.

Le graphique ci-dessous ne représente pas une comète en vol faite de fils colorés, mais une visualisation des simulations réalisées. Ce que vous remarquerez peut-être, c'est que certaines simulations montrent une perte nette sur les premiers milliers de paris, mais qu'elles deviennent progressivement plus rentables à mesure que le nombre de paris augmente.

Nous avons donc conclu que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais à quoi puis-je m'attendre pour les 10 000 prochains paris ? Il y a en fait 20,5% de chances que je ne fasse aucun profit supplémentaire et que mon capital reste stable, mais 54% de chances que je réalise au moins 7 500 € de plus. La probabilité d'atteindre 50 000 € de profit dans cette période est faible (2,5%).

Les derniers graphiques que je vais vous montrer représentent les simulations après 20 000 et 30 000 paris. Qu'observez-vous ? Ce qui me frappe, c'est qu'il y a moins de valeurs extrêmes. On le voit car les lignes sont plus regroupées, avec un plus grand volume de paris.

Conclusion

Bien sûr, ceci n'est qu'un exemple et les données ne sont pas totalement exactes, mais cela donne un aperçu de la manière dont la variance peut être plus extrême que ce que nous imaginons, même avec une stratégie aux cotes moyennes relativement basses. Cela donne encore plus de raisons de ne pas perdre espoir lors d'une mauvaise série de pertes et de ne pas s'emballer lors d'une série de gains.

Si vous souhaitez essayer par vous-même, vous pouvez utiliser le site sportsbettingcalcs.com pour exécuter vos propres simulations. Vous pourriez y découvrir des résultats intéressants !